Em alguns casos o windows deixa o arquivo baixado como bloqueado, clique no arquivo e vá em propriedade como na figura abaixo:

Note que no item Segurança mostra que o arquivo veio de outro computador e pode ser bloqueado para ajudar a proteger o computador, note também que o botão Aplicar está desabilitado.
Clique em Desbloquear e depois no Botão aplicar

Após este procedimento o arquivo é executado normalmente.